基于Lasso和Xgboost的油价预测研究
Industrial Technology & Economy（2018）
摘要
鉴于国际原油价格波动的频繁性和对国民经济的重要性,油价的预测和油价的影响因素研究一直是国内外的研究热点.为了提高油价预测的准确性,本文在总结前人提出的油价影响因素的基础上,运用Lasso方法筛选出美国原油生产成本、 WTI原油期货价格、中国原油产量等11个主要影响因素,之后使用Xgboost方法对油价进行预测.数值试验结果表明,相比较其它预测方法,本文构建的Lasso-Xg-boost组合方法预测精度更高,泛化能力更强.最后本文应用已有模型对2018~2019年WTI原油价格进行趋势预测.
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