基于函数型数据分析的金融数据多层凝聚算法

将多层核心集凝聚算法应用于函数型数据分析,并应用于金融数据聚类.首先,依托金融数据的函数型特征对其进行基函数展开;其次,对产生的高维数据进行特征提取;最后,用多层核心集凝聚算法进行聚类.实验对股票波动率曲线进行聚类,挖掘出股票数据波动的内在特征,可以客观地对股票板块进行划分.