Simultaneous calibrated prediction intervals for time series Intervalli di previsione simultanei calibrati per serie storiche

This paper deals with simultaneous prediction for time series models. In particular, it presents a simple procedure which gives well-calibrated simultaneous predictive intervals with coverage probability equal or close to the target nominal value. Although the exact computation of the proposed intervals is usually not feasible, an approximation can be easily obtained by means of a suitable bootstrap simulation procedure. This new predictive solution is much simpler to compute than those ones already proposed in the literature based on asymptotic calculations. An application of the bootstrap calibrated procedure to first order autoregressive models is presented. Abstract Questo lavoro riguarda la costruzione di intervalli di previsione simultanei per serie storiche. In particolare, presenta una semplice procedura per ottenere intervalli di previsione simultanei calibrati con probabilità di copertura uguale o molto vicina al valore nominale. Sebbene il calcolo esatto di questi intervalli non sia sempre possibile, essi si possono approssimare tramite un’opportuna procedura bootstrap. Le approssimazioni cosı̀ ottenute hanno il vantaggio di essere molto più semplici da calcolare delle soluzioni asintotiche già note. Viene infine presentata un’applicazione della procedura di calibrazione bootstrap per la previsione in modelli autoregressivi del primo ordine.