网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现

Hui Liu,Ying Peng,Bin Gong,Bin Dai,Daizheng Wei

Huazhong Keji Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition)（2011）

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摘要

提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型.根据异构计算资源的特点,使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法,比较不同编程在异构计算节点上的实现效率.通过监控计算节点上计算任务的负载状况,利用CNGrid所提供的计算服务,灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务.

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关键词

BSDE (backward stochastic differential equation),CUDA (compute unified device architecture),Grid,MPI (message passing interface),Option pricing,Parallel algorithm

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