我国银行间市场的风险传染效应研究

次贷危机表明,由于银行相互间风险暴露的存在,使得风险极易在整个银行体系内传染,进而产生一系列银行连续倒闭的"多米诺效应"。使用2008年到2010年我国上市银行的年报数据,利用矩阵法研究了我国银行间市场风险传染效应。结果发现,我国银行间市场发生风险传染的可能性并不大,且只有大银行才可能成为潜在的风险传染源。